توضیحات
نرم افزار Oxmetrics 7.2
اگر شما هم یکی از طرفداران روش های نوین اقتصادسنجی هستید احتمالا با نرم افزار Oxmetrics و امکانات خارق العاده آن آشنایی دارید. طیف گسترده ای از روش های اقتصادسنجی را می توانید به راحتی و صرفا با چند کلیک با این نرم افزار برآورد نمایید. تفاوت عمده ای که میان این نرم افزار و سایر نرم افزارهای اقتصادسنجی رایج مانند ایویوز (ایویوز 10 را به صورت رایگان از اینجا می توانید دانلود نمایید) وجود دارد، روش های بهینه سازی استفاده شده در این نرم افزار برای حل معادلات غیرخطی است. روش های بهینه سازی به کار رفته در نرم افزار Oxmetrics 7.2 به صورت کاملا دقیقی کدنویسی شده اند و به مراتب عملکرد بهتری در مقایسه با ایویوز دارند. این موضوع سبب می شود تا اولا شما به نتایج دقیق تری دست پیدا کنید و ثانیا تخمین های سنگین را در زمان کمتری انجام دهید.
امکانات نرم افزار Oxmetrics 7.2
پکیج PCGIVE
Models for time-series data
Regime Switching Models: Markov-switching-AR, MS-VAR, MS-GARCH
Single-equation Dynamic Modelling , including Autometricstm.
Multiple-equation Dynamic Modelling: VAR and cointegration, simultaneous equations analysis
ARFIMA Models: exact maximum likelihood, modified-profile likelihood or non-linear least squares
Seasonal adjustment using X12Arima (III): regARIMA modelling, Automatic model selection, Census X-11 seasonal adjustment
Models for cross-section data
Cross-section Regression
Models for discrete data
Binary Discrete Choice: Logit and Probit
Multinomial Discrete Choice: Multinomial Logit
Count data : Poisson and Negative Binomial
Models for financial data
GARCH Models : GARCH in mean, GARCH with Student-t, EGARCH, Estimation with Nelson&Cao restrictions
Models for panel data
Static Panel Methods : within groups, between groups
Dynamic Panel Methods : Arellano-Bond GMM estimators
Monte Carlo
AR(1) Experiment using PcNaive
Static Experiment using PcNaive
Advanced Experiment using PcNaive &Ox Professional
Other models
Nonlinear Modelling
Descriptive Statistics
پکیج G@RCH
مدلهای گارچ تک متغیره
GARCH
EGARCH
GJR
APARCH
IGARCH
FIGARCH-BBM
FIGARCH-CHUNG
FIEGARCH
FIPARCH-BBM
FIPARCH-CHUNG
HYGARCH
SPLINE-GARCH
SPLINE-GJR
GAS
EGAS
AEGARS
RISKMETRICS
مدلهای گارچ چند متغیره
Scalar-BEKK
Diag-BEKK
RiskMetrics
CCC
DCC (ENGLE)
DCC (TSE and TSUI)
DCC-DECO
cDCC
ADCC
cADCC
OGARCH
GOGARCH ML
GOGARCH NLS
پکیج STAMP
STAMP Professional tm is a package designed to model and forecast time series, based on structural time series models. These models use advanced techniques, such as Kalman filtering, but are set up so as to be easy to use — at the most basic level all that is required is some appreciation of the concepts of trend, seasonal and irregular. The hard work is done by the program, leaving the user free to concentrate on formulating models, then using them to make forecasts.
Structural time series modelling can be applied to a variety of problems in time series. Macro-economic time series like gross national production, inflation and consumption can be handled effectively, but also financial time series, like interest rates and stock market volatility, can be modelled using STAMP. Further, STAMP is used for modelling and forecasting time series in medicine, biology, engineering, marketing and in many other areas.
مروری
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.