توضیحات

مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی: تجزیه و تحلیل داده‌ها در علوم مالی- بروکز- مترجم احمد بدری، عبدالمجید عبدالباقی- نشر نص

مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی: تجزیه و تحلیل داده‌ها در علوم مالی

ناشر : نص
محل نشر : تهران
قطع : وزیری
نوع کتاب : ترجمه
زبان اصلی : انگلیسی
قیمت : 160000 ریال
نوع جلد : شومیز
قطع : وزیری
تیراژ : 2500
تعداد صفحات : 400
تاریخ نشر : 1390/10/26
رده دیویی : 0330201
شابک : 978-964-410-236-3

کریس بروکز استاد رشته مالی و مدیر بخش تحقیقات انجمن بین‌الملل بازار سرمایه (ICMA) است. حوزه تحقیقات وی شامل قیمت‌گذاری دارایی‌ها، ‌مدیریت صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، تحلیل‌های اقتصادسنجی و مدل‌سازی مالی است.
کتاب حاضر با دومین ویرایش منتشر شده است. مولف در پیشگفتار درخصوص انگیزه خود از انتشار این کتاب می‌گوید: «نگارش کتابی که بر استفاده از تکنیک‌ها به جای استنتاج تمرکز داشته باشد، کتابی که مستلزم تسلط کامل خواننده بر مباحث اقتصادسنجی نباشد، استفاده از مثال‌ها و واژگان مالی به جای مثال‌های اقتصادی، ارائه مورد پژوهی‌ها و مثال‌هایی از کاربرد اقتصادسنجی در عمل که برگرفته از ادبیات آکادمیک مالی است.»
این کتاب در هفت فصل شامل: مقدمه، مروری بر مدل رگرسیون خطی کلاسیک، بسط مدل رگرسیون خطی کلاسیک، مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک و آزمون‌های تشخیصی، مدل‌سازی و پیش‌بینی سری‌های زمانی تک‌متغیری، مدل‌های چند متغیره و داده‌های پانل نگاشته شده است.
این کتاب برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و MBA که نیازمند دانش وسیعی در زمینه تکنیک‌های اقتصادسنجی مدرنی هستند که بیشتر در ادبیات مالی کاربرد دارد، تدوین شده است.
همچنین این کتاب می‌تواند برای استفاده در دروس تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی در دانش مالی یا اقتصادسنجی مالی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد مالی، اقتصاد مالی، اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری و نظایر آن مورد استفاده قرار گیرد.
کتاب حاضر در 400 صفحه و با تیراژ 2500 نسخه توسط «نص» چاپ و منتشر شده است.

سرفصل های این کتاب به شرح زیر است:

• مقدمه ای بر اقتصادسنجی
• مبانی آماری و ریاضی
• مروری بر مدل رگرسیون خطی کلاسیک
• بسط مدل رگرسیون خطی
• فروض کلاسیک رگرسیون و نقض آنها
• مدل های سری زمانی تک متغیره و پیش بینی با این مدل ها
• مدل های چند متغیره
• مدل سازی روابط بلندمدت در اقتصاد مالی (هم انباشتگی انگل گرنجر-جوهانسن جوسلیوس-مدل تصحیح خطا)
• مدل سازی بی ثباتی و همبستگی (ARCH-GARCH-EGARCH-GJR-GARCH in Mean)
• مدل های رژیم سویچینگ (تار-استار- مارکوف سویچینگ)
• مدل داده های تابلویی-پانل دیتا
• مدل های با متغیر وابسته محدود شده
• روش های شبیه سازی (مونت کارلو-بوت استرپ و …)
• انجام یک مطالعه تحقیقاتی یا نگارش پایان نامه در زمینه اقتصاد مالی

نکته منحصر به فرد این کتاب بیان بسیار ساده تئوری های اقتصادسنجی همراه با مثال های کاربردی است. ویژگی دیگری که این کتاب را از سایر کتاب های اقتصادسنجی متمایز می سازد این است که پس از بیان تئوری های اقتصادسنجی مثال های این کتاب در نرم افزار ایویوز انجام شده اند که به نوعی می تواند مرجعی برای یادگیری نرم افزار ایویوز نیز باشد.